독립성1 확률과정(stochastic process )_간단 이론 정리 1. 정의 - 확률법칙에 의해 생성되는 일련의 통계적인 현상(확률과정은 박테리아의 개체수, 주식가격 등과 같이 시간의 흐름에 따라 비결정적으로 변하는 어떤 계(system)를 각 시점에서 나타나는 수치적인 양을 확률변수로 기술하고 이 확률변수들를 시간 흐름별로 나열한 집합으로 모형화할 때 사용된다. 여기서 시간의 흐름이 이산적일 때 이산 시간 확률과정 또는 시계열(time series)이라 하고, 연속적일 때는 연속시간 확률과정) - 확률 과정(Stochastic process, Random process)은 상관 관계를 가지는 무한개의 확률 변수의 순서열(sequence of infinite random variables)을 말한다. 확률 과정에 포함된 확률 변수는 시간 변수 𝑡를 기준으로 정렬 - 시.. 2019. 8. 21. 이전 1 다음 반응형
